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推荐几个玩现金的棋牌|2019低级希望手游金融专业考点解析:商业银行风险治理

来源:希望手游网  [2019-7-7]  【

  商业银行风险治理

  知识点:《指引》中商业银行全面风险治理的新内容和新原则(2017年新增)

  (一)商业银行全面风险治理的新内容

  商业银行应当建设全面风险治理体系,接纳定性和定量 相结合的要领、识别、计量、评估、监测、陈诉、控制或缓释所肩负的种种风险。种种风险包罗信用风险、市场风险、流动性风险、操作性风险、国别风险、银行账户利率风险、声誉风险、战略风险、信息科技风险以及其他风险

  (二)商业银行全面风险治理的新原则(2017年新增)

  (1)匹配性原则

  全面风险治理体系应当与风险状况系统重要性 等相适应,并凭据情况变化进行调整

  (2)全笼罩原则

  全面风险治理应当笼罩各个业务条线,包罗本外币、表内外、境内外业务;笼罩所有分支机构、隶属机构、部门、岗位和人员;笼罩所有风险种类和差异风险之间的相互影响;贯串决策、执行和监视全部治理环节。

  (3)独立性原则

  商业银行应当建设独立的全面风险治理组织架构,赋予风险治理条线足够的授权、人力资源及其他资源配置,建设科学合理的陈诉渠道,与业务条线之间形成相互制衡的运行机制

  (4)有效性原则

  商业银行应当将全面风险治理的结果应用于经营治理,凭据风险状况、市场和宏观经济情况评估资本和流动性的富足性,有效抵御所肩负的总体风险和种种风险。

  知识点:商业银行信用风险治理(超高频考点)

  2003年4月起,中国银监会开始对商业银行实行全面风险治理。

  (一)信用风险的主要特点

  ①道德风险 是形成信用风险的重要因素。

  ②信用风险具有明显的非系统性风险 特征。

  ③信用风险缺乏量化的数据基础。

  ④组合信用风险的测定有一定的难度。

  (二)信用风险监测指标

  依照2006年1月1日起试行的《商业银行风险治理焦点指标》,信用风险监测指标包罗不良资产率、单一团体客户授信集中度、全部关联、贷款损失准备富足率等指标。

  ①不良资产率=不良资产/资产总额,一般不应高于4% ;

  不良贷款率=不良贷款/贷款总额,一般不应高于5%。

  ②单一团体客户授信集中度=最大一家团体客户授信总额/资本净额,一般不应高于15% ;单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额/资本净额,一般不应高于10%

  ③全部关联度=全部关联客户授信/资本净额,一般不应高于50%

  ④贷款损失准备富足率=贷款实际计提的损失准备/应提准备,一般不低于100%

  《商业银行贷款损失准备治理措施》明确贷款损失准备是商业银行在成本中列支、用以抵御贷款风险的准备金,不包罗在利润分配中计提的一般风险准备。

  同时,《措施》划定用贷款拨备率和拨备笼罩率指标来考核商业银行贷款损失准备的富足性。

  ①贷款拨备率=贷款损失准备/各项贷款余额 基本尺度为2.5%

  ②拨备笼罩率=贷款损失准备/不良贷款余额 基本尺度为150%

  该两项尺度中的较高者为商业银行贷款损失准备的羁系尺度。贷款损失准备作为商业银行应对贷款损失的第一道防线,是保障商业银行稳健经营的重要基石。

  【2016真题·单选】凭据2011年7月银监会宣布的《商业银行贷款损失准备治理措施》,贷款拨备率的基本尺度为( )。

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责编:duoduo

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